Сравнение YGLD с BGLD

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YGLD и BGLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности BGLD в 43.68%

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BGLD.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.