Сравнение YGLD.DE с SPY
YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YGLD.DE is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, YGLD.DE returned 17.39% vs 27.23% for SPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. YGLD.DE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности YGLD.DE и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YGLD.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%.
YGLD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам YGLD.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | -5.17% | 41.92% | -7.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 1.08% |
Correlation
The correlation between YGLD.DE and SPY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
YGLD.DE
SPY
Сравнение YGLD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.71 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 14.05 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.24 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD.DE и SPY
Максимальная просадка YGLD.DE за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD.DE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -49.85% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -7.38% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.19% | -15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -7.85% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.94% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD.DE и SPY
IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что YGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.07% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 8.55% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.80% | 12.22% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 16.96% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 18.46% | +7.88% |
Сравнение комиссий YGLD.DE и SPY
YGLD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD.DE и SPY
Дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
YGLD.DE IncomeShares Gold + Yield ETP | 6.24% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD.DE and SPY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.
YGLD.DE is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for YGLD.DE and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для YGLD.DE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор