PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с YACKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с YACKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и YACKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
YACKX
AMG Yacktman Fund		4.19%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у YACKX с доходностью 4.19%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

YACKX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.86%
С начала года
4.19%
6 месяцев
-6.42%
1 год
4.05%
3 года*
10.37%
5 лет*
7.00%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

AMG Yacktman Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGXYFSIX с SOPAX
Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX

Сравнение комиссий YFSIX и YACKX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
YACKX
AMG Yacktman Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. YACKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXYACKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.20

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.35

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.18

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

0.55

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. YACKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXYACKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Корреляция

Корреляция между YFSIX и YACKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и YACKX

Ни YFSIX, ни YACKX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и YACKX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и YACKX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXYACKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-46.65%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-16.30%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-19.86%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-10.67%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.28%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.46%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и YACKX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXYACKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.89%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

19.24%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

21.08%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.02%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.09%

+0.11%