PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с MEQFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с MEQFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. MEQFX управляется AMG. Фонд был запущен 14 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и MEQFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и MEQFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-6.16%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -6.16%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

MEQFX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.71%
3 года*
9.46%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с GWMEXMEQFX с TMDIXMEQFX с MBDFXMEQFX с ARSMXMEQFX с SKSEX

Сравнение комиссий YFSIX и MEQFX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXMEQFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.52

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.56

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.66

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

-1.75

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. MEQFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MEQFX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и MEQFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXMEQFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.52

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между YFSIX и MEQFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и MEQFX

Ни YFSIX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и MEQFX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и MEQFX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXMEQFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-55.38%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-17.43%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-19.48%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-17.21%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-12.17%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.57%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и MEQFX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXMEQFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.48%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

14.98%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

19.77%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

17.44%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.56%

-3.36%