PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с TAVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с TAVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и TAVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и TAVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у TAVFX с доходностью 7.29%.

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Third Avenue Value Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGXYFSIX с SOPAX
Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с REIFX

Сравнение комиссий YFSIX и TAVFX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TAVFX в 1.15%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. TAVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c TAVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXTAVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.17

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.80

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.98

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

12.18

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. TAVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа TAVFX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и TAVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXTAVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.17

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между YFSIX и TAVFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и TAVFX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и TAVFX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и TAVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXTAVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-66.11%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-13.19%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-66.11%

+40.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.15%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-9.61%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.23%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и TAVFX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Third Avenue Value Fund (TAVFX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXTAVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.28%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

11.59%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.18%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

82.00%

-66.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

60.30%

-44.09%