Сравнение YFSIX с AFIFX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both mutual funds - YFSIX is a Global Equities fund managed by AMG, while AFIFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.12%/yr vs 14.29%/yr for AFIFX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. YFSIX charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и AFIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSIX показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у AFIFX с доходностью 16.12%.
YFSIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.94%
AFIFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 10.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YFSIX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.13% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 16.12% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 19.20% |
Correlation
The correlation between YFSIX and AFIFX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between YFSIX and AFIFX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
YFSIX
AFIFX
Сравнение YFSIX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFSIX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.53 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 10.90 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и AFIFX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и AFIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -53.25% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -10.67% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -17.99% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.11% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.33% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.47% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и AFIFX
AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.56% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.22% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 15.16% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.03% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 17.77% | -1.42% |
Сравнение комиссий YFSIX и AFIFX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и AFIFX
YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.12% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSIX and AFIFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (4.96%) compared to AFIFX (4.56%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs AFIFX's -53.25%.
AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и AFIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор