PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с CFIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с CFIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Clipper Fund (CFIMX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и CFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Clipper Fund (CFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и CFIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
CFIMX
Clipper Fund		-3.84%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у CFIMX с доходностью -3.84%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

CFIMX

1 день
0.26%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
4.67%
1 год
20.84%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Clipper Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с LVHIYFSIX с AFIFXYFSIX с BEQGXYFSIX с SOPAX
Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERXCFIMX с FEQHX

Сравнение комиссий YFSIX и CFIMX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CFIMX в 0.71%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
CFIMX
Clipper Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. CFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c CFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Clipper Fund (CFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXCFIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

6.69

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. CFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFIMX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и CFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXCFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.20

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.61

+0.10

Корреляция

Корреляция между YFSIX и CFIMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и CFIMX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
CFIMX
Clipper Fund		8.64%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и CFIMX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки CFIMX в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и CFIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXCFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-66.07%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.19%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-30.80%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-8.01%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.89%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.72%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и CFIMX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Clipper Fund (CFIMX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXCFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.01%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

9.64%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

18.07%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.91%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.63%

-3.43%