PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с WBREOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, YFSIX returned 32.86% vs 28.98% for WBREOX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. YFSIX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью 11.70%.

YFSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
5.24%
С начала года
27.94%
6 месяцев
15.38%
1 год
32.86%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		27.94%14.10%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%

Correlation

The correlation between YFSIX and WBREOX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

YFSIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.80

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.94

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.85

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

17.42

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.80

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.26

-0.44

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и WBREOX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-19.07%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-8.89%

-5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.60%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.89%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и WBREOX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.83%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

9.40%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

12.22%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.64%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.64%

-2.39%

Сравнение комиссий YFSIX и WBREOX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и WBREOX

Ни YFSIX, ни WBREOX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

YFSIX and WBREOX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (5.82%) compared to WBREOX (2.83%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор