Сравнение YFSIX с DXIV

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YFSIX и DXIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и DXIV.

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.