PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с DXIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past year, YFSIX returned 22.66% vs 25.98% for DXIV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у DXIV с доходностью 7.60%.

YFSIX

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.70%
С начала года
22.44%
6 месяцев
24.75%
1 год
22.66%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

DXIV

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.42%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и DXIV

2026 (YTD)20252024
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		22.44%14.91%-3.12%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		7.60%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between YFSIX and DXIV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between YFSIX and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с MEQFXYFSIX с TAVFXYFSIX с CFIMXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с WBREOX
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с DFAWDXIV с AVDEDXIV с DFIV

Доходность на риск

YFSIX vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YFSIXDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.85

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.53

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.41

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.38

-4.54

YFSIX vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DXIV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и DXIV

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-13.71%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-10.84%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.22%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.45%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.78%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и DXIV

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.98%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

11.93%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

14.12%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

15.56%

+0.74%

Сравнение комиссий YFSIX и DXIV

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и DXIV

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.36%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

YFSIX and DXIV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (6.69%) compared to DXIV (4.98%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs DXIV's -13.71%.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор