PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFSIX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.09%/yr vs 14.42%/yr for VIIIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 11.70%.

YFSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
5.24%
С начала года
27.94%
6 месяцев
15.38%
1 год
32.86%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFSIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		27.94%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%19.42%

Correlation

The correlation between YFSIX and VIIIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between YFSIX and VIIIX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

YFSIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.52

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.42

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.36

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

15.69

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.52

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и VIIIX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFSIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-55.18%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-8.90%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-18.75%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.50%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-10.02%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.90%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и VIIIX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFSIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.83%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

8.97%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

11.86%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.89%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.06%

-1.81%

Сравнение комиссий YFSIX и VIIIX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и VIIIX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFSIX and VIIIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFSIX has higher volatility (5.82%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFSIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор