PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с SOPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и SOPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		-1.64%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%30.97%-5.18%17.80%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью -1.64%.

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—

SOPAX

1 день
0.49%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.65%
1 год
9.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с DONSOPAX с AMCPXSOPAX с AFVLXSOPAX с IDIVX

Сравнение комиссий YFSIX и SOPAX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.

SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

YFSIX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXSOPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.74

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.89

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

3.89

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SOPAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXSOPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.94

-0.23

Корреляция

Корреляция между YFSIX и SOPAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и SOPAX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		13.58%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и SOPAX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и SOPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-46.78%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-9.94%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-19.31%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.59%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.90%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.27%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и SOPAX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.21%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

6.90%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

13.51%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

14.23%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.35%

-0.15%