PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFSIX с DURPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YFSIX с DURPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX).

YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г.. DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YFSIX и DURPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YFSIX и DURPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%14.42%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, YFSIX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у DURPX с доходностью -2.70%.

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Global Fund

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX
Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX

Сравнение комиссий YFSIX и DURPX

YFSIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DURPX в 0.23%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

YFSIX vs. DURPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFSIX c DURPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFSIXDURPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.71

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.08

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.01

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFSIX vs. DURPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFSIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DURPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFSIX и DURPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFSIXDURPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.71

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между YFSIX и DURPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFSIX и DURPX

YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM202520242023202220212020201920182017
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%

Просадки

Сравнение просадок YFSIX и DURPX

Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DURPX в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и DURPX.

Загрузка...

Показатели просадок

YFSIXDURPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-31.02%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-12.29%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.90%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-6.27%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.12%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.64%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YFSIX и DURPX

AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YFSIXDURPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

4.95%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

8.82%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

17.36%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.91%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.69%

-1.48%