Сравнение YETH с RYLD
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. YETH is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past year, YETH returned -35.47% vs 24.20% for RYLD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YETH charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности YETH и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -27.55%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 14.18%.
YETH
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -35.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.08%
RYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.88M | $9.80M | $9.16M | |
| $372.59K | $417.76K | $699.50K |
Сравнение доходности по годам YETH и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -27.55% | -32.10% | 26.02% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 14.18% | 5.65% | 6.32% |
Correlation
The correlation between YETH and RYLD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. RYLD — Ранг доходности на риск
YETH
RYLD
Сравнение YETH c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.86 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 15.83 | -16.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и RYLD
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -41.53% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -6.29% | -52.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.74% | 0.00% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -8.64% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.89% | 1.53% | +36.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и RYLD
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 2.31% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.54% | 7.72% | +28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 10.42% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 13.98% | +40.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 17.03% | +37.57% |
Сравнение комиссий YETH и RYLD
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и RYLD
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 119.55%, что больше доходности RYLD в 11.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.43% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 119.55% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and RYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (7.96%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs RYLD's -41.53%.
On 1-year performance, RYLD leads with 24.20% vs -35.47% for YETH. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 24.20% return vs -35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 119.55%, compared with 11.43% for RYLD.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.60% for RYLD.
RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор