Сравнение YETH с NEHI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for NEHI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и NEHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно выше, чем у NEHI с доходностью -44.24%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEHI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -23.78%
- С начала года
- -44.24%
- 6 месяцев
- -43.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и NEHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | 4.93% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -44.24% | -1.24% |
Correlation
The correlation between YETH and NEHI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. NEHI — Ранг доходности на риск
YETH
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YETH c NEHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | NEHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и NEHI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки NEHI в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и NEHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -50.12% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -50.12% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -27.15% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и NEHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | NEHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 59.50% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 59.50% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 59.50% | -3.72% |
Сравнение комиссий YETH и NEHI
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEHI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и NEHI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности NEHI в 31.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 31.69% | 2.87% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, YETH and NEHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 31.69% for NEHI.
YETH is categorized as Derivative Income, while NEHI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.98% for NEHI.
Подберите оптимальное распределение для YETH и NEHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор