Сравнение YETH с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
YETH и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 10.54% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и QDTE
И YETH, и QDTE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YETH vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YETH
QDTE
Сравнение YETH c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.46 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.56 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.99 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.09 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.80 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между YETH и QDTE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и QDTE
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и QDTE
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -22.86% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -14.08% | -41.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -6.92% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.30% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 3.68% | +21.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и QDTE
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 5.86% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 12.11% | +33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 19.37% | +40.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.71% | +38.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.71% | +38.35% |