Сравнение YETH с QDTE
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 32.12% for QDTE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности YETH и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.50%.
YETH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -40.58% | -32.10% | 26.02% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.50% | 19.32% | 10.57% |
Correlation
The correlation between YETH and QDTE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between YETH and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YETH
QDTE
Сравнение YETH c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.16 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.16 | -13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и QDTE
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -22.86% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -10.20% | -48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -2.79% | -60.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | -3.13% | -28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 2.65% | +31.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и QDTE
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.00% | 8.47% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.81% | 13.30% | +26.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.89% | 16.63% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.78% | 18.97% | +36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 18.97% | +36.81% |
Сравнение комиссий YETH и QDTE
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и QDTE
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности QDTE в 45.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.00% | 49.49% | 32.09% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 169.16% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and QDTE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (18.00%) compared to QDTE (8.47%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -35.64% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 45.00% for QDTE.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор