Сравнение YETH с MAGX
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 54.93% for MAGX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 53.25% |
Correlation
The correlation between YETH and MAGX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. MAGX — Ранг доходности на риск
YETH
MAGX
Сравнение YETH c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.48 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.56 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.38 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.88 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и MAGX
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -54.19% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -37.24% | -18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -5.09% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -13.77% | -17.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 12.09% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MAGX
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 9.35% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.50% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 28.92% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 39.94% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 53.49% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 53.49% | +1.88% |
Сравнение комиссий YETH и MAGX
И YETH, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MAGX
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and MAGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (9.50%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 54.93% vs -31.39% for YETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 54.93% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 1.97% for MAGX.
YETH is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор