PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YETH с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

YETH и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YETH и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YETH и MAGX

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-22.85%-32.10%24.84%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%53.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YETH показывает доходность -22.85%, а MAGX немного ниже – -23.25%.

YETH

1 день
1.01%
1 месяц
10.48%
С начала года
-22.85%
6 месяцев
-40.97%
1 год
-19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий YETH и MAGX

И YETH, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

YETH vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YETHMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.67

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.33

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.16

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

3.66

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YETH vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YETHMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.67

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.57

-0.99

Корреляция

Корреляция между YETH и MAGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и MAGX

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		126.49%109.12%20.52%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок YETH и MAGX

Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

YETHMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.73%

-54.19%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.63%

-37.24%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.86%

-29.46%

-23.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-14.08%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.59%

11.80%

+13.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 11.45%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YETHMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

16.99%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.85%

31.00%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.69%

57.15%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.06%

54.60%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.06%

54.60%

+2.46%