Сравнение YETH с MAGX
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 31.35% for MAGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 26.16% | 53.05% |
Correlation
The correlation between YETH and MAGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. MAGX — Ранг доходности на риск
YETH
MAGX
Сравнение YETH c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.85 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.37 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и MAGX
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -54.19% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -37.24% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -9.23% | -48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -13.84% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 13.26% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 15.43% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 33.62% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 42.77% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 53.63% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 53.63% | +1.62% |
Сравнение комиссий YETH и MAGX
И YETH, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MAGX
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности MAGX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and MAGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.43%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs -37.48% for YETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 2.06% for MAGX.
YETH is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор