Сравнение YETH с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
YETH и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и MAGS
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
YETH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
YETH
MAGS
Сравнение YETH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.97 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.58 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.60 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.57 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.97 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.36 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между YETH и MAGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MAGS
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и MAGS
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -29.91% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -18.62% | -37.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -13.78% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -4.77% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 5.36% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MAGS
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 8.50% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 15.51% | +30.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 28.70% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 26.28% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 26.28% | +30.78% |