Сравнение YETH с MAGS
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 22.08% for MAGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности YETH и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 3.27% | 22.99% | 27.11% |
Correlation
The correlation between YETH and MAGS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
YETH
MAGS
Сравнение YETH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.19 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.67 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и MAGS
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -29.91% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -18.62% | -40.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -3.98% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -4.80% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 6.02% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и MAGS
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 7.86% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 16.65% | +23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 21.36% | +36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 26.01% | +29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 26.01% | +29.24% |
Сравнение комиссий YETH и MAGS
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и MAGS
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности MAGS в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.43% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and MAGS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to MAGS (7.86%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs -37.48% for YETH. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 1.43% for MAGS.
YETH is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор