PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с MAGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 13.70% for MAGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности YETH и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -7.41%.

YETH

1 день
-1.27%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-39.82%
1 год
-35.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-2.57%
1 месяц
-12.29%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-9.10%
1 год
13.70%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и MAGS

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.58%-32.10%26.02%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-7.41%22.99%27.11%

Correlation

The correlation between YETH and MAGS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

YETH vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.66

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.02

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.74

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.38

-3.44

YETH vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и MAGS

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-29.91%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-18.62%

-40.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-13.91%

-49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-4.77%

-27.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

5.77%

+27.94%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и MAGS

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

7.37%

+10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

15.70%

+24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

20.82%

+37.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

26.03%

+29.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

26.03%

+29.75%

Сравнение комиссий YETH и MAGS

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и MAGS

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности MAGS в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.60%1.48%0.81%0.44%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		169.16%109.12%20.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YETH and MAGS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (18.00%) compared to MAGS (7.37%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 13.70% vs -35.64% for YETH. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 13.70% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.

YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 1.60% for MAGS.

YETH is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор