Сравнение YETH с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
YETH и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -20.27% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и LQTI
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
YETH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
YETH
LQTI
Сравнение YETH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.74 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.02 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.37 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4.15 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.74 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.90 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между YETH и LQTI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и LQTI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и LQTI
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -3.41% | -58.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -3.41% | -52.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -2.03% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -0.78% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 1.12% | +24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и LQTI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 2.66% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 3.87% | +41.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 6.23% | +53.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 6.11% | +50.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 6.11% | +50.95% |