Сравнение YETH с FTQI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. YETH is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 26.34% for FTQI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам YETH и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 12.68% | 8.74% |
Correlation
The correlation between YETH and FTQI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. FTQI — Ранг доходности на риск
YETH
FTQI
Сравнение YETH c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.24 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 20.07 | -21.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и FTQI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -19.42% | -44.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -6.24% | -52.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -0.85% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -3.73% | -28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 1.32% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и FTQI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 2.92% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 8.83% | +31.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 10.87% | +47.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 14.82% | +40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 12.98% | +42.27% |
Сравнение комиссий YETH и FTQI
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и FTQI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and FTQI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs FTQI's -19.42%.
On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs -37.48% for YETH. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 10.92% for FTQI.
YETH is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.75% for FTQI.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор