Сравнение YCS с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE).
YCS и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 10.90% против -2.78% соответственно.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и ULE
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Доходность на риск
YCS vs. ULE — Ранг доходности на риск
YCS
ULE
Сравнение YCS c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.13 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 2.74 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.17 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.18 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.21 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между YCS и ULE составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и ULE
Ни YCS, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCS и ULE
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -72.74% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -10.40% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -41.35% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -51.30% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -62.27% | +60.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -45.90% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.28% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и ULE
ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 4.81% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.84% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.12% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 17.10% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.21% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.31% | +3.92% |