Сравнение YCS с ULE
YCS (ProShares UltraShort Yen) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.66%/yr vs -2.57%/yr for ULE. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ULE.
Доходность
Сравнение доходности YCS и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 13.66% против -2.57% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
ULE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- -2.57%
Сравнение доходности по годам YCS и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
ULE ProShares Ultra Euro | -7.10% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between YCS and ULE is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between YCS and ULE has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.60, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. ULE — Ранг доходности на риск
YCS
ULE
Сравнение YCS c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.54 | +4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | -1.19 | +14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и ULE
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -72.74% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -11.67% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -17.44% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -38.11% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -51.30% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -63.73% | +63.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -46.10% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.26% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и ULE
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra Euro (ULE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.76% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.99% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.12% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 16.09% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.11% | +3.71% |
Сравнение комиссий YCS и ULE
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и ULE
Ни YCS, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and ULE have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULE has higher volatility (2.76%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs -2.57% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs -2.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for ULE.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор