Сравнение YCS с ULE
YCS (ProShares UltraShort Yen) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCS tracks the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate while ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.35%/yr vs -2.20%/yr for ULE. Their -0.33 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YCS и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 13.35% против -2.20% соответственно.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
ULE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -4.80%
- С начала года
- -4.15%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- -2.20%
- Всё время*
- -3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.09K | $33.34K | $49.04K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
ULE ProShares Ultra Euro | -4.15% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between YCS and ULE is -0.55, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.33 |
Over the past year, the inverse relationship between YCS and ULE has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.55, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. ULE — Ранг доходности на риск
YCS
ULE
Сравнение YCS c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.16 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | -0.31 | +10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и ULE
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -72.74% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.67% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -16.95% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -37.36% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -51.30% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -62.58% | +55.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -46.21% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 6.23% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и ULE
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.40% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.89% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 12.16% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 16.08% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.07% | +3.54% |
Сравнение комиссий YCS и ULE
И YCS, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и ULE
Ни YCS, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and ULE have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (5.95%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.35% vs -2.20% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.35% return vs -2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
YCS and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор