PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCS с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с ULE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YCS (ProShares UltraShort Yen) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.99%/yr vs -2.39%/yr for ULE. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for ULE.

Доходность

Сравнение доходности YCS и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 12.99% против -2.39% соответственно.

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%

ULE

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
-3.55%
С начала года
-5.85%
1 год
-4.77%
3 года*
0.29%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
-2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
ULE
ProShares Ultra Euro		-5.85%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between YCS and ULE is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.33

Over the past year, the inverse relationship between YCS and ULE has strengthened: their correlation has moved from -0.33 to -0.58, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с YCLULE с VOOULE с QQQULE с EURUSD=X

Доходность на риск

YCS vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCSULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.37

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-0.45

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

-0.41

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-0.82

+12.23

YCS vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ULE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCS и ULE

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-72.74%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-11.67%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-17.25%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-37.59%

+10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-51.30%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-63.25%

+63.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-46.16%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.80%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и ULE

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.47%, в то время как у ProShares Ultra Euro (ULE) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.85%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

8.95%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

12.98%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

16.07%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

15.08%

+3.62%

Сравнение комиссий YCS и ULE

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и ULE

Ни YCS, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCS and ULE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULE has higher volatility (2.85%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -2.39% for ULE. On fees, ULE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCS and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for ULE.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор