Сравнение YCS с SQQQ
YCS (ProShares UltraShort Yen) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 13.66%/yr vs -56.25%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YCS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.47%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 13.66% против -56.25% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
SQQQ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -40.47%
- 6 месяцев
- -37.47%
- 1 год
- -59.36%
- 3 года*
- -53.90%
- 5 лет*
- -46.94%
- 10 лет*
- -56.25%
Сравнение доходности по годам YCS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.47% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between YCS and SQQQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.16 |
The correlation between YCS and SQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
YCS
SQQQ
Сравнение YCS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.79 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.94 | +5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | -1.77 | +14.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и SQQQ
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -100.00% | +50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -63.25% | +54.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -92.51% | +69.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -97.27% | +69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -99.98% | +72.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -92.73% | +72.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 33.97% | -31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.25%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 26.67% | -24.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 43.18% | -31.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 53.58% | -36.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 67.53% | -46.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 66.46% | -47.64% |
Сравнение комиссий YCS и SQQQ
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и SQQQ
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.47% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and SQQQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.67%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.66% vs -56.25% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.66% return vs -56.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
SQQQ has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while SQQQ is Leveraged Equities. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for SQQQ.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор