Сравнение YCS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
YCS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности YCS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | -10.10% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и SHRT
YCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
YCS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
YCS
SHRT
Сравнение YCS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | -0.61 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -0.84 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.49 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | -0.89 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.61 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.36 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между YCS и SHRT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и SHRT
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и SHRT
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -18.97% | -30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -17.65% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -12.77% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.21% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 9.62% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и SHRT
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у Gotham Short Strategies ETF (SHRT) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.06% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.51% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 14.59% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 12.66% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 12.66% | +6.57% |