Сравнение YCS с IVEP
YCS (ProShares UltraShort Yen) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности YCS и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
IVEP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCS и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 2.77% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.51% |
Correlation
The correlation between YCS and IVEP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. IVEP — Ранг доходности на риск
YCS
IVEP
Сравнение YCS c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.63 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок YCS и IVEP
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -7.34% | -42.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -2.00% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 25.95% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 25.95% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 25.95% | -6.94% |
Сравнение комиссий YCS и IVEP
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и IVEP
Ни YCS, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and IVEP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YCS and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while IVEP is Industrials Equities. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Wedbush. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для YCS и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор