PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCS с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCS и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

IVEP

1 день
0.13%
1 месяц
-1.91%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и IVEP


Correlation

The correlation between YCS and IVEP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Yen

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Доходность на риск

YCS vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVEP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCSIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

YCS vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCSIVEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

2.63

-2.29

Просадки

Сравнение просадок YCS и IVEP

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и IVEP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCSIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-7.34%

-42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-2.00%

-17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и IVEP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCSIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

25.95%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

25.95%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

25.95%

-6.94%

Сравнение комиссий YCS и IVEP

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и IVEP

Ни YCS, ни IVEP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCS and IVEP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCS and IVEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while IVEP is Industrials Equities. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and Wedbush. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор