PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVEP с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVEP с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. IVEP is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности IVEP и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVEP

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVEP

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF
$588.24K$553.57K$816.67K

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам IVEP и TCAI

2026 (YTD)
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		1.91%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		29.85%

Correlation

The correlation between IVEP and TCAI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.82

Сравнение распределения секторов IVEP и TCAI

Секторы
IVEP
TCAI

Промышленность

45.4%
30.5%

Коммунальные услуги

22.3%
9.8%

Энергетика

12.5%
3.9%

Недвижимость

10.1%
0.6%

Технологии

7.6%
44.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IVEP
45.4%
TCAI
30.5%

Коммунальные услуги

IVEP
22.3%
TCAI
9.8%

Энергетика

IVEP
12.5%
TCAI
3.9%

Недвижимость

IVEP
10.1%
TCAI
0.6%

Технологии

IVEP
7.6%
TCAI
44.4%

Сырьевые материалы

IVEP
2.2%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

IVEP

-

TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

IVEP

-

TCAI
2.1%

Потребительский защитный сектор

IVEP

-

TCAI

-

Финансовые услуги

IVEP

-

TCAI
7.2%

Здравоохранение

IVEP

-

TCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с RIFRIVEP с DTCRIVEP с XLIIIVEP с YCS
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

IVEP vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVEP c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVEPTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.16

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.13

—

IVEP vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVEP и TCAI

Максимальная просадка IVEP за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVEPTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-28.82%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-18.06%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.87%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVEP и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVEPTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

41.68%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

41.68%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

41.68%

-10.47%

Сравнение комиссий IVEP и TCAI

IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVEP и TCAI

IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

IVEP and TCAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IVEP.

IVEP is categorized as Industrials Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Wedbush and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVEP и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор