Сравнение YCS с IBDU
YCS (ProShares UltraShort Yen) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YCS returned 23.50%/yr vs 1.11%/yr for IBDU. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности YCS и IBDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 0.54%.
YCS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 13.63%
IBDU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCS и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.78% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 1.85% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 0.54% | 7.59% | 3.62% | 8.67% | -13.04% | -2.05% | 10.38% | 2.35% |
Correlation
The correlation between YCS and IBDU is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.46 |
The correlation between YCS and IBDU has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. IBDU — Ранг доходности на риск
YCS
IBDU
Сравнение YCS c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.76 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.13 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и IBDU
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки IBDU в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -19.44% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -1.59% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -4.14% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -19.44% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -5.37% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.43% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и IBDU
ProShares UltraShort Yen (YCS) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что YCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 0.65% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 1.56% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 2.22% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 5.71% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 7.29% | +11.67% |
Сравнение комиссий YCS и IBDU
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и IBDU
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and IBDU have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.22%) compared to IBDU (0.65%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs IBDU's -19.44%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.50% vs 1.11% for IBDU. On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDU has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.50% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IBDU has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while IBDU is Corporate Bonds. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.10% for IBDU.
IBDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор