PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, YCS returned 12.37%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YCS и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 12.37% против 26.67% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
5.12%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.20%
1 год
31.94%
3 года*
20.22%
5 лет*
23.59%
10 лет*
12.37%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.54%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between YCS and FICO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.11

The correlation between YCS and FICO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

YCS vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.63

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
-0.69

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.62

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

-1.18

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.63

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок YCS и FICO

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-79.26%

+29.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-52.12%

+43.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-61.28%

+38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-61.28%

+33.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-61.28%

+33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.32%

+49.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-18.02%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

27.06%

-24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и FICO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 1.49%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

14.53%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

39.17%

-26.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

50.75%

-33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

40.72%

-19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

38.08%

-19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и FICO

Ни YCS, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and FICO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs FICO's -79.26%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор