PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с EUO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCS tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.16%/yr vs 2.44%/yr for EUO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. YCS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности YCS и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 12.16% против 2.44% соответственно.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

EUO

1 день
-0.19%
1 месяц
1.88%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.91%
1 год
1.37%
3 года*
-0.56%
5 лет*
5.50%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.34%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between YCS and EUO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.34

Over the past year, YCS and EUO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

YCS vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.11

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.24

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.03

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.17

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

0.37

+12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.11

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок YCS и EUO

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-38.58%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.05%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-24.46%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-25.28%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-29.61%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.59%

+18.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-18.50%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и EUO

ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares UltraShort Euro (EUO) имеют волатильность 2.62% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.50%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.70%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.59%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

15.55%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

14.87%

+4.14%

Сравнение комиссий YCS и EUO

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и EUO

Ни YCS, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCS and EUO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.62%) compared to EUO (2.50%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.16% vs 2.44% for EUO. On fees, EUO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.16% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YCS and EUO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.99% for EUO.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор