Сравнение YCS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
YCS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.22% соответственно.
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и DIA
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
YCS vs. DIA — Ранг доходности на риск
YCS
DIA
Сравнение YCS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.72 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.22 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 4.51 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.72 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между YCS и DIA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и DIA
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и DIA
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -51.87% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -10.79% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -20.76% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -36.70% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.40% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -7.18% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.92% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и DIA
ProShares UltraShort Yen (YCS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 4.81% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.92% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.23% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 16.84% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.73% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.51% | +1.72% |