Сравнение YCS с CWST
YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, YCS returned 12.50%/yr vs 28.10%/yr for CWST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YCS и CWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у CWST с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям CWST по среднегодовой доходности: 12.50% против 28.10% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 12.50%
CWST
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 28.10%
Сравнение доходности по годам YCS и CWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.60% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -8.75% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
Correlation
The correlation between YCS and CWST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between YCS and CWST shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. CWST — Ранг доходности на риск
YCS
CWST
Сравнение YCS c CWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | CWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.68 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | -1.16 | +13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и CWST
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки CWST в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и CWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -98.52% | +48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -36.37% | +28.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -37.72% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -37.72% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -37.72% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -25.75% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -53.02% | +33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 21.53% | -18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и CWST
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.26%, в то время как у Casella Waste Systems, Inc. (CWST) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | CWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 9.81% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 27.30% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 33.64% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 27.27% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 30.91% | -11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и CWST
Ни YCS, ни CWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YCS and CWST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (9.81%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs CWST's -98.52%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и CWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор