Сравнение YCS с BTAL
YCS (ProShares UltraShort Yen) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCS returned 12.50%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности YCS и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции YCS превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 12.50% против -5.05% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 33.78%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 12.50%
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам YCS и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.60% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
Correlation
The correlation between YCS and BTAL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.13 |
The correlation between YCS and BTAL shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. BTAL — Ранг доходности на риск
YCS
BTAL
Сравнение YCS c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.73 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | -0.98 | +5.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | -1.64 | +14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и BTAL
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -50.28% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -37.50% | +29.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -45.16% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -45.16% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -50.28% | +22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -50.23% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -22.01% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 22.38% | -19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и BTAL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.26%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 8.74% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 16.58% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 22.49% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 18.96% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.33% | +1.68% |
Сравнение комиссий YCS и BTAL
YCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и BTAL
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and BTAL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to YCS (2.26%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs BTAL's -50.28%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.50% vs -5.05% for BTAL. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.50% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while BTAL is Long-Short. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and AGF. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 2.11% for BTAL.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор