PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YCS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YCS returned 20.03%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности YCS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%0.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between YCS and BITO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

YCS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.97

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.39

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.83

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

-1.44

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.97

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.10

+0.43

Просадки

Сравнение просадок YCS и BITO

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-77.86%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-50.64%

+42.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-50.64%

+27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.64%

+50.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-36.75%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

29.27%

-26.62%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и BITO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.62%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.03%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

33.71%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

43.61%

-26.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

55.10%

-34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

55.10%

-36.09%

Сравнение комиссий YCS и BITO

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и BITO

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and BITO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 20.03% for YCS. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for BITO.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор