Сравнение YCS с BITO
YCS (ProShares UltraShort Yen) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. YCS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, YCS returned 21.64%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности YCS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 1.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between YCS and BITO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. BITO — Ранг доходности на риск
YCS
BITO
Сравнение YCS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | -0.89 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | -1.42 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и BITO
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -77.86% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -54.47% | +46.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -54.47% | +31.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.18% | +50.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -37.06% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 33.91% | -31.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и BITO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.47%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 10.49% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 34.48% | -22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 44.10% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 54.80% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 54.80% | -36.10% |
Сравнение комиссий YCS и BITO
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и BITO
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and BITO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, YCS leads with 21.64% vs 21.06% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 21.64% return vs 21.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for BITO.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор