Сравнение YCL с VABS
YCL (ProShares Ultra Yen) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus. YCL is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, YCL returned -18.86%/yr vs 3.36%/yr for VABS. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YCL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности YCL и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 2.42%.
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
VABS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.20K | $32.88K | $590.82K | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам YCL и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -18.76% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 2.42% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.37% |
Correlation
The correlation between YCL and VABS is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. VABS — Ранг доходности на риск
YCL
VABS
Сравнение YCL c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.72 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 9.72 | -10.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и VABS
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -7.12% | -81.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -0.98% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -1.42% | -37.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.75% | -7.12% | -60.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.94% | 0.00% | -87.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.44% | -1.37% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.73% | 0.38% | +14.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и VABS
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.54% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 1.17% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 1.88% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 2.31% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 2.22% | +15.98% |
Сравнение комиссий YCL и VABS
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и VABS
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.01% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and VABS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (5.81%) compared to VABS (0.54%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs VABS's -7.12%.
On 5-year performance, VABS leads with 3.36% vs -18.86% for YCL. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.36% return vs -18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
VABS has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: ProShares and Virtus. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.39% for VABS.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор