Сравнение YCL с VABS
YCL (ProShares Ultra Yen) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. YCL is passively managed, while VABS is actively managed. Over the past 5 years, YCL returned -19.77%/yr vs 3.29%/yr for VABS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YCL charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for VABS.
Доходность
Сравнение доходности YCL и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 2.03%.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
VABS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -18.76% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 2.03% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.37% |
Correlation
The correlation between YCL and VABS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. VABS — Ранг доходности на риск
YCL
VABS
Сравнение YCL c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.08 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.68 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и VABS
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и VABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -7.12% | -81.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -0.98% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -1.42% | -39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -7.12% | -60.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | 0.00% | -88.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -1.39% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 0.38% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и VABS
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 0.37% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 1.07% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 1.91% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 2.30% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 2.23% | +16.08% |
Сравнение комиссий YCL и VABS
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и VABS
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and VABS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (3.03%) compared to VABS (0.37%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs VABS's -7.12%.
On 5-year performance, VABS leads with 3.29% vs -19.77% for YCL. On fees, VABS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VABS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VABS has performed better with a 3.29% return vs -19.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VABS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
VABS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.39% for VABS.
VABS currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор