Сравнение VABS с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
VABS и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.87% | 5.40% | 7.59% | 3.29% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.63% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.63%.
VABS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и JPLD
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
VABS vs. JPLD — Ранг доходности на риск
VABS
JPLD
Сравнение VABS c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.80 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 4.32 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.59 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 4.14 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 20.05 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.80 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.32 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между VABS и JPLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и JPLD
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.20% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и JPLD
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -1.17% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.17% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.49% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.14% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.24% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и JPLD
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VABS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.58% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.99% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.79% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.86% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.86% | +0.41% |