Сравнение VABS с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
VABS и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.88% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.88%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
TDTF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и TDTF
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%.
Доходность на риск
VABS vs. TDTF — Ранг доходности на риск
VABS
TDTF
Сравнение VABS c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.18 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.68 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.66 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 6.14 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.18 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.36 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.47 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между VABS и TDTF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и TDTF
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TDTF в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.81% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и TDTF
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -12.02% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -2.56% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -12.02% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.66% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.94% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.69% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и TDTF
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.21% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 2.13% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 3.82% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 5.70% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 5.08% | -2.81% |