Сравнение VABS с JSCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP).
VABS и JSCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и JSCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.25% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.18%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и JSCP
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JSCP в 0.33%.
Доходность на риск
VABS vs. JSCP — Ранг доходности на риск
VABS
JSCP
Сравнение VABS c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.30 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 3.71 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.09 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 14.44 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между VABS и JSCP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и JSCP
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности JSCP в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и JSCP
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и JSCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -8.90% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -1.59% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -8.90% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.79% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -2.12% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.34% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и JSCP
Текущая волатильность для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) составляет 0.61%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что VABS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.72% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.14% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 2.11% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 2.55% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 2.57% | -0.30% |