Сравнение VABS с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
VABS и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VABS и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VABS и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | -0.43% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VABS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VABS и TBUX
VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
VABS vs. TBUX — Ранг доходности на риск
VABS
TBUX
Сравнение VABS c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VABS | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 5.76 | -3.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 9.93 | -7.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.61 | -1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 14.61 | -10.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 99.09 | -88.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VABS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 5.76 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 3.81 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между VABS и TBUX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VABS и TBUX
Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок VABS и TBUX
Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VABS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -1.79% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -0.33% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.02% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.29% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VABS и TBUX
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VABS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VABS | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.25% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 0.44% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.84% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.08% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.08% | +1.19% |