PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VABS с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VABS с USTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. VABS is actively managed, while USTB is passively managed. Over the past 5 years, VABS returned 3.22%/yr vs 3.51%/yr for USTB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VABS charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности VABS и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VABS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 1.23%.

VABS

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.02%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—

USTB

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.59%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VABS и USTB

2026 (YTD)20252024202320222021
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		1.40%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.23%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.59%

Correlation

The correlation between VABS and USTB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г.

0.61

The correlation between VABS and USTB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с TDTFVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSSTVABS с VFIAXVABS с TBUX
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPYUSTB с VCSH

Доходность на риск

VABS vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VABS c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VABSUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.83

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
6.47

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.85

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.45

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

24.89

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VABS vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VABS на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VABS и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VABSUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.83

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

1.75

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.73

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VABS и USTB

Максимальная просадка VABS за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VABS и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VABSUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-5.32%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.84%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-1.02%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-4.96%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.66%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.19%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VABS и USTB

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что VABS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VABSUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.33%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.84%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

1.22%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.01%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.01%

+0.23%

Сравнение комиссий VABS и USTB

VABS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VABS и USTB

Дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.18%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VABS and USTB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VABS has higher volatility (0.40%) compared to USTB (0.33%). In terms of maximum drawdown, VABS dropped -7.12% vs USTB's -5.32%.

On 5-year performance, USTB leads with 3.51% vs 3.22% for VABS. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.51% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for VABS.

VABS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.58% for USTB.

VABS is categorized as Mortgage Backed Securities, while USTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Victory. Their fees differ too: 0.39% for VABS and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VABS и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор