Сравнение YCL с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE).
YCL и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -11.48% против -2.78% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и ULE
И YCL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YCL vs. ULE — Ранг доходности на риск
YCL
ULE
Сравнение YCL c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.69 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 1.17 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.13 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.74 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.69 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | -0.17 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | -0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между YCL и ULE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и ULE
Ни YCL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YCL и ULE
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -72.74% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -10.40% | -17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -41.35% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -51.30% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -62.27% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -45.90% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 4.28% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и ULE
ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 4.82% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.84% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 9.12% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 17.10% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.21% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 15.31% | +3.54% |