PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с ULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YCL и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCL и ULE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-3.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.35%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -11.48% против -2.78% соответственно.


YCL

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-16.62%
1 год
-16.58%
3 года*
-17.84%
5 лет*
-18.80%
10 лет*
-11.48%

ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra Euro

Сравнение комиссий YCL и ULE

И YCL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

YCL vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 44
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YCLULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.69

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.13

1.17

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.14

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.13

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

2.74

-3.71

YCL vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YCLULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.69

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

-0.17

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

-0.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.21

-0.29

Корреляция

Корреляция между YCL и ULE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и ULE

Ни YCL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCL и ULE

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ULE.


Загрузка...

Показатели просадок


YCLULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-72.74%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.44%

-10.40%

-17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.93%

-41.35%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.61%

-51.30%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-62.27%

-25.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-45.90%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.90%

4.28%

+12.62%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и ULE

ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE) имеют волатильность 4.82% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YCLULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.12%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

17.10%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.21%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

15.31%

+3.54%