PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с ULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both Leveraged Currency funds from ProShares - YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while ULE tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs -2.67%/yr for ULE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YCL и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -12.52% против -2.67% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between YCL and ULE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

0.31

Over the past year, YCL and ULE have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с VOOULE с EURUSD=XULE с UPV

Доходность на риск

YCL vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
0.13

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
0.29

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.03

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.17

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

0.36

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

0.13

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

-0.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.21

-0.29

Просадки

Сравнение просадок YCL и ULE

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-72.74%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-10.40%

-14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-17.44%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-40.94%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-51.30%

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

-62.19%

-25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-46.06%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

4.78%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и ULE

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.40%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.95%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.46%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

16.13%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

15.22%

+3.39%

Сравнение комиссий YCL и ULE

И YCL, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и ULE

Ни YCL, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and ULE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (2.71%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.67% vs -12.52% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.67% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCL and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

YCL and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор