Сравнение YCL с SGOV
YCL (ProShares Ultra Yen) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YCL returned -19.41%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности YCL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
YCL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -12.41%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -5.82% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between YCL and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
The correlation between YCL and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
YCL
SGOV
Сравнение YCL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 195.55 | -194.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 398.20 | -399.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4,462.00 | -4,463.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.48 | 20.28 | -21.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.95 | 14.74 | -15.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 12.49 | -12.99 |
Просадки
Сравнение просадок YCL и SGOV
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.16% | -0.03% | -88.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -0.01% | -23.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -0.01% | -39.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.22% | -0.03% | -66.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | 0.00% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -0.00% | -53.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 0.00% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и SGOV
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.05% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 0.13% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 0.20% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 0.24% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 0.24% | +18.37% |
Сравнение комиссий YCL и SGOV
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и SGOV
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (2.51%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -19.41% for YCL. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while SGOV is Ultrashort Bond. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор