Сравнение YCL с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
YCL и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -11.48% против 9.54% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и NOBL
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
YCL vs. NOBL — Ранг доходности на риск
YCL
NOBL
Сравнение YCL c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.41 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.70 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.54 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.89 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.41 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 0.44 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.58 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.64 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между YCL и NOBL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и NOBL
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и NOBL
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -35.43% | -52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -11.20% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -17.92% | -49.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -35.43% | -41.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -7.07% | -80.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -3.45% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 3.18% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и NOBL
ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.55% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 8.06% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 15.24% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 14.39% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.59% | +2.26% |