Сравнение YCL с IQQQ
YCL (ProShares Ultra Yen) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, YCL returned -21.28% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YCL и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -13.70% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between YCL and IQQQ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between YCL and IQQQ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
YCL
IQQQ
Сравнение YCL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.18 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.13 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и IQQQ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -20.41% | -68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -11.13% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -5.41% | -83.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -3.63% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 3.39% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.12% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 14.46% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 17.70% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.16% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.16% | -0.85% |
Сравнение комиссий YCL и IQQQ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и IQQQ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and IQQQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -21.28% for YCL. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -21.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while IQQQ is Nasdaq-100. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор