Сравнение YCL с FFUT
YCL (ProShares Ultra Yen) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. YCL is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, YCL returned -21.28% vs 22.22% for FFUT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности YCL и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 13.13%.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -19.88% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
Correlation
The correlation between YCL and FFUT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. FFUT — Ранг доходности на риск
YCL
FFUT
Сравнение YCL c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.00 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.36 | -14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и FFUT
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -5.59% | -82.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -5.59% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -0.55% | -88.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -1.13% | -52.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 1.67% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и FFUT
ProShares Ultra Yen (YCL) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) имеют волатильность 3.03% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.96% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.09% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 11.42% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 10.97% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 10.97% | +7.34% |
Сравнение комиссий YCL и FFUT
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и FFUT
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and FFUT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCL has higher volatility (3.03%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs FFUT's -5.59%.
On 1-year performance, FFUT leads with 22.22% vs -21.28% for YCL. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 22.22% return vs -21.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор