Сравнение YCL с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
YCL и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YCL и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -1.75% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и BITO
И YCL, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
YCL vs. BITO — Ранг доходности на риск
YCL
BITO
Сравнение YCL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.52 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.50 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.42 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.08 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между YCL и BITO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и BITO
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и BITO
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -77.86% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -50.05% | +22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -46.75% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -36.57% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 23.73% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 12.84% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 36.71% | -24.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 45.32% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 55.77% | -35.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 55.77% | -36.92% |