PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -41.54%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -12.66% против 8.24% соответственно.


YCL

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-23.69%
3 года*
-15.07%
5 лет*
-19.44%
10 лет*
-12.66%

AGQ

1 день
1.44%
1 месяц
-36.21%
С начала года
-41.54%
6 месяцев
-27.69%
1 год
87.63%
3 года*
45.61%
5 лет*
11.26%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-6.35%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-41.54%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between YCL and AGQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

0.22

The correlation between YCL and AGQ shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

YCL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.27

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

1.09

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.07

-3.57

YCL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.46, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и AGQ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.26%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и AGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-98.16%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.97%

-79.89%

+55.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.47%

-79.89%

+39.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.50%

-79.89%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.93%

-79.89%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.21%

-87.59%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.16%

-79.85%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

41.95%

-25.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.47%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

33.96%

-32.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

135.10%

-123.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

122.60%

-106.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

75.28%

-54.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

65.96%

-47.36%

Сравнение комиссий YCL и AGQ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и AGQ

Ни YCL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


YCL and AGQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.96%) compared to YCL (1.47%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.26% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 8.24% vs -12.66% for YCL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 8.24% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

YCL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while AGQ is Silver. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор