PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с 5CH6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с 5CH6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and 5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) are both Leveraged Currency funds - YCL tracks the USD/JPY Exchange Rate (-200%) while 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.41%/yr vs -15.96%/yr for 5CH6.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. YCL charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for 5CH6.DE.

Доходность

Сравнение доходности YCL и 5CH6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YCL торгуется в USD, в то время как 5CH6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5CH6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у 5CH6.DE с доходностью -12.24%. За последние 10 лет акции YCL превзошли акции 5CH6.DE по среднегодовой доходности: -12.41% против -15.96% соответственно.

YCL

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-24.55%
3 года*
-15.26%
5 лет*
-19.41%
10 лет*
-12.41%

5CH6.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.43%
1 год
-5.51%
3 года*
1.08%
5 лет*
-20.41%
10 лет*
-15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и 5CH6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.82%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-12.24%67.23%-36.45%4.28%-47.29%-44.17%43.23%-29.20%-40.32%80.04%

Correlation

The correlation between YCL and 5CH6.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

0.37

Over the past year, YCL and 5CH6.DE have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS

Доходность на риск

YCL vs. 5CH6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c 5CH6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCL5CH6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
-0.16

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.30
0.02

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.00

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

-0.21

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.42

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. 5CH6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа 5CH6.DE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и 5CH6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCL5CH6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.48

-0.16

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

-0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок YCL и 5CH6.DE

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что меньше максимальной просадки 5CH6.DE в -96.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и 5CH6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCL5CH6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-96.83%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-26.22%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-53.13%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-83.41%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-92.65%

+15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.15%

-93.97%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.12%

-81.85%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.88%

13.21%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и 5CH6.DE

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.51%, в то время как у WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5CH6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCL5CH6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

7.29%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

23.93%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

35.51%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

46.09%

-25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

42.92%

-24.31%

Сравнение комиссий YCL и 5CH6.DE

YCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии 5CH6.DE в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и 5CH6.DE

Ни YCL, ни 5CH6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YCL and 5CH6.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.98% for 5CH6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и 5CH6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор