PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с FOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both Leveraged Currency funds. 5CH6.DE is passively managed, while FOXY is actively managed. Over the past year, 5CH6.DE returned -7.11% vs 19.83% for FOXY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как FOXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FOXY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 13.47%.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-7.11%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

FOXY

1 день
0.44%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.47%
6 месяцев
8.58%
1 год
19.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и FOXY

2026 (YTD)2025
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%55.75%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		13.47%1.40%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and FOXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

5CH6.DE vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.83

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.61

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.53

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

8.03

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.83

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и FOXY

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки FOXY в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-17.45%

-78.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-5.81%

-17.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-1.64%

-91.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-4.81%

-74.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.55%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и FOXY

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.49%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

8.71%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

11.27%

+19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

17.21%

+22.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

17.21%

+19.69%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и FOXY

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и FOXY

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM2025
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and FOXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.81% for FOXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор