PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с EUO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both Leveraged Currency funds - 5CH6.DE tracks the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index while EUO tracks the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 2.21%/yr for EUO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как EUO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: -16.15% против 2.21% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-7.11%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

EUO

1 день
-0.33%
1 месяц
2.56%
С начала года
5.53%
6 месяцев
3.19%
1 год
-0.33%
3 года*
-3.20%
5 лет*
6.48%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.53%-28.50%27.70%-3.99%20.94%23.42%-22.90%13.01%19.76%-31.33%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and EUO is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.78

The correlation between 5CH6.DE and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

5CH6.DE vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.11

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.03

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.06

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

-0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.28

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

0.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.06

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и EUO

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки EUO в -50.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-50.60%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-12.53%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-35.75%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-40.46%

-38.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-41.53%

-49.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-32.74%

-60.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-25.50%

-54.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

5.80%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и EUO

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.70%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

12.89%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

18.71%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

23.08%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

22.13%

+14.77%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и EUO

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и EUO

Ни 5CH6.DE, ни EUO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and EUO have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5CH6.DE is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5CH6.DE is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.99% for EUO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор