Сравнение 5CH6.DE с DXJ
5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 17.94%/yr for DXJ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности 5CH6.DE и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 21.72%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -16.15% против 17.94% соответственно.
5CH6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -19.66%
- 10 лет*
- -16.15%
DXJ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 21.72%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 53.68%
- 3 года*
- 30.06%
- 5 лет*
- 27.45%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | -11.22% | 48.13% | -32.59% | 1.09% | -44.21% | -39.39% | 30.48% | -27.67% | -37.38% | 57.73% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 21.72% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 26.82% | -4.63% | 21.63% | -16.02% | 7.71% |
Correlation
The correlation between 5CH6.DE and DXJ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | -0.32 |
The correlation between 5CH6.DE and DXJ shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5CH6.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
5CH6.DE
DXJ
Сравнение 5CH6.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5CH6.DE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 5.91 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 22.32 | -22.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5CH6.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.01 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 1.38 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.83 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.46 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок 5CH6.DE и DXJ
Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки DXJ в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5CH6.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -40.69% | -55.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -9.13% | -14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.64% | -23.06% | -25.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.13% | -23.06% | -56.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -34.89% | -55.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | 0.00% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -13.23% | -66.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 2.41% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5CH6.DE и DXJ
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5CH6.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.12% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 12.97% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 17.98% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 20.03% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 21.60% | +15.30% |
Сравнение комиссий 5CH6.DE и DXJ
5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5CH6.DE и DXJ
5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.07% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
5CH6.DE and DXJ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.
5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор