PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 9.31%/yr for DHS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как DHS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: -16.15% против 9.31% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-7.11%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

DHS

1 день
0.96%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.25%
1 год
20.79%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.86%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.36%-0.53%25.81%-3.18%14.66%32.42%-13.47%25.36%-3.07%-2.03%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and DHS is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с EMF5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

5CH6.DE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.91

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.74

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

4.23

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

13.94

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.91

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.84

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

0.55

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.42

-0.93

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и DHS

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки DHS в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-63.27%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-4.93%

-18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-18.00%

-30.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-18.00%

-61.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-36.63%

-53.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-1.64%

-91.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-11.21%

-68.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

1.50%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и DHS

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.25%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

8.19%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

11.00%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

14.27%

+25.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

16.87%

+20.03%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и DHS

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и DHS

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and DHS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.

5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while DHS is Large Cap Value Equities. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор