PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5CH6.DE с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5CH6.DE с EMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton. 5CH6.DE is passively managed, while EMF is actively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 15.14%/yr for EMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 1.43%/yr for EMF.

Доходность

Сравнение доходности 5CH6.DE и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как EMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 41.66%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: -16.15% против 15.14% соответственно.

5CH6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-7.11%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-19.66%
10 лет*
-16.15%

EMF

1 день
-1.06%
1 месяц
10.78%
С начала года
41.66%
6 месяцев
47.84%
1 год
85.00%
3 года*
32.41%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		-11.22%48.13%-32.59%1.09%-44.21%-39.39%30.48%-27.67%-37.38%57.73%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		41.66%39.43%13.60%5.57%-16.66%-1.36%14.22%30.08%-10.78%34.68%

Correlation

The correlation between 5CH6.DE and EMF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г.

-0.09

The correlation between 5CH6.DE and EMF shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с 5CH6.DE:
5CH6.DE с YCL5CH6.DE с EUO5CH6.DE с FOXY5CH6.DE с EPI5CH6.DE с DXJ5CH6.DE с NTSX5CH6.DE с DHS
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADXEMF с VWO

Доходность на риск

5CH6.DE vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5CH6.DE
Ранг доходности на риск 5CH6.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5CH6.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5CH6.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5CH6.DE c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5CH6.DEEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
3.95

-4.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
4.80

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.68

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.02

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

19.45

-20.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5CH6.DE vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5CH6.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EMF равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5CH6.DE и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5CH6.DEEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

3.95

-4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

0.76

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.35

-0.86

Просадки

Сравнение просадок 5CH6.DE и EMF

Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки EMF в -63.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5CH6.DEEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.83%

-63.59%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-17.03%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.64%

-17.58%

-31.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.13%

-34.06%

-45.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.59%

-38.24%

-52.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.39%

-2.55%

-90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-16.37%

-63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

4.39%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 5CH6.DE и EMF

Текущая волатильность для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) составляет 6.34%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5CH6.DEEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.31%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

18.78%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

21.69%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.84%

19.07%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

19.86%

+17.04%

Сравнение комиссий 5CH6.DE и EMF

5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5CH6.DE и EMF

5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5CH6.DE
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.03%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Часто задаваемые вопросы

5CH6.DE and EMF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор